Об управлении рисками в банке

Кредитный риск - это вероятность потерь в связи с невыполнением, несвоевременным выполнением или невыполнением в полном объеме заемщиком обязательств, принятых перед Банком, на основании условий договора. А также компоненты управления кредитными рисками, осуществление контроля кредитных рисков со стороны Наблюдательного Совета, Правления и высшего менеджмента, организационные структуры, системы и процедуры, выдача кредитов, измерение кредитных рисков, управление кредитом, утверждение кредитов, мониторинг и контроль кредитных рисков, установление лимитов, предоставление полномочий, управление проблемных кредитов. 

Рыночный риск - это вероятность потерь в связи с неблагоприятным изменением рыночных цен финансовых инструментов и производных финансовых инструментов, имеющихся в банковском торговом портфеле, а также курсов иностранных валют и ценных металлов. Элементы управления рыночных рисков, осуществление контроля рыночных рисков со стороны Наблюдательного Совета, Правления и высшего менеджмента, организационные структуры, оценка, измерение кредитных рисков, измерение рыночных рисков боле простым методом, накопление рисков, мониторинг рисков, контроль рисков, аудит. 

Валютный риск – это вероятность потерь в связи с неблагоприятным изменением курсов иностранных валют и ценных металлов по позициям, открытых Банком в иностранных валютах и ценных металлах. Основной целью управления и контроля валютных рисков является доведение до минимума потерь банковского капитала при формировании активов и пассивов с использованием иностранной валюты. Управление валютным риском осуществляется поэтапно: 

Выявление риска - определение открытой валютной позиции и опасности ее подвергания риску;
Количественная оценка валютного риска;
Установление лимитов. 

Процентный риск - это вероятность потерь в связи с неблагоприятным изменением процентных ставок по активам, пассивам и небалансным инструментам Банка. Этому риску склонны все активы и пассивы, чувствительные к изменению процентных ставок Банка. Для установления потенциального объема процентной ставки Банка используется метод анализа разрыва процентных ставок (GAP[1] - aнализ). При GAP – aнализе за основу берется уровень несбалансированности активов/пассивов, чувствительных к изменению процентных ставок, как показатель процентного риска. Помимо того, применяется тест чувствительности активов и обязательств, чувствительных к процентным ставкам, прогнозируется влияние 1% повышения и понижения процентных ставок чистой прибыли банка. Распространение процентной маржи по банку было установлено в размере 8%. 

Операционный риск - это вероятность нарушений и ошибок, связанных с исполнением внутренних бизнес-процессов, действиями персонала, деятельностью информационных систем и технологий, а также вероятность потерь, возникших в результате внешних событий (а также операционные риски). 

Риск ликвидности - это вероятность потерь вследствие неполного исполнения Банком своих финансовых обязанностей; риск возникновения нехватки ликвидных активов, необходимых для своевременного выполнения своих обязанностей.
Рассматривается два вида риска ликвидности, который может оказать влияние на деятельность банка: 

Неспособность сохранения достаточного количества денег и ценных бумаг для выполнения требований, установленных для краткосрочных наличных средств;
Невозможность получения дополнительного финансирования. 

Комплаенс–риск - это вероятность упущения прибыли или капитала в результате нарушения или невыполнения законодательства, правил, нормативных требований, указанных практик, внутренней политики и процедур или же этических норм. Этот риск может подвергать Банк штрафам, выплатам ущерба, невыполнению договоров. Комплаенс –риск может привести к ухудшению авторитета, снижению доверия, ограничению возможностей осуществления бизнеса, уменьшению потенциала развития, уменьшению клиентской базы. Основу комплаенс–риска составляет столкновение между интересами участников финансового рынка по причине несоблюдения норм и правил. 

Правовой риск - это вероятность допущения правовых ошибок в ходе осуществления деятельности (неправильное оформление документов, неправильная юридическая консультация), невыполнение Банком или его контрагентом требований нормативно-юридических актов или заключенных договоров, а также вероятность потерь в результате отсутствия совершенной правовой системы. 

Стратегический риск - это вероятность потерь в связи с недостаточным учетом допущенных ошибок при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Банка и возможных ошибок, которые могут отрицательно влиять на деятельность Банка, неправильное определение перспективных направлений, где Банк получит преимущества перед конкурентами, неимение нужных ресурсов и организационных мероприятий, необходимых для обеспечения достижения стратегических целей в деятельности Банка. 

Государственный риск - (в том числе невозможность перечисления средств) - это вероятность потерь в связи с невыполнением обязательств иностранными контрагентами (физические и юридические лица) по причине экономических, политических, социальных изменений, а также невозможности находиться распоряжении контрагента денежного обязательства по причине особенностей, которые имеют место в законодательстве страны, валютой которой выражается это обстоятельство. 

Система принятия решения по управлению рисками в Банке распределена в нижеследующем порядке: 

  • Комитет по управления рисками - управление рисками в банке, риски по всем видам, глобальные лимиты
  • Кредитный комитет – по суммированию кредитных рисков, государственных рисков, рисков по неуплате и по кредитному портфелю
  • Правление - по операционным, юридическим рискам
  • Наблюдательный Совет - стратегические и организационные риски
  • Департамент Казначейства - рыночные, процентные, валютные риски, риск ликвидности 

Структуры, осуществляющие управление рисками, и их полномочия: 

Наблюдательный Совет - определяет приемлемые уровни всех рисков, с которыми сталкивается Банк в ходе осуществления своей деятельности и обеспечивает создание системы эффективного управления рисками, которая правильно определяет, оценивает и контролирует их. В связи с этим Наблюдательный Совет подтверждает организационную структуру, осуществляющую управление рисками и все правила и процедуры по управлению рисками.
Несмотря на то, что Наблюдательный Совет несет полную ответственность за управление рисками, административная ответственность налагается на Правление. 

Правление - Правление создает организационную структуру, которая одобряется Наблюдательным Советом и осуществляет управление рисками, подготавливает все правила и процедуры по управлению рисками. 

Внутренние Комитеты - комитеты, которые могут принимать самостоятельные решения по управлению рисками в банке, организованы из нескольких членов Правления, обладающих подробными сведениями банковской деятельности и имеющих конкретную ответственность по управлению рисками в банке, а также из руководящих работников структурных отделов банка. 

Кредитный комитет (KK) - осуществляет подтверждение кредитов и управляет кредитами 

Комитет Управления Рисками (КУР) - осуществляет управление другими рисками и координирует деятельность внутренних комитетов по управлению существующими рисками 

"Группа стратегического планирования" - определяет политику риска по информационным технологиям и осуществляет управление İT рисками. 

Отдел управления рисками - это структурный отдел, управляющий всеми специфическими рисками, с которыми может сталкиваться банк при осуществлении своей деятельности и осуществляющий соответствующий контроль в этой области. Отдел управления рисками контролирует осуществление банком деятельности в рамках лимитов риска, одобренных Наблюдательным Советом. Отдел управления рисками обеспечивает определение всех специфических рисков, с которыми сталкивается каждый операционный отдел в результате осуществления деятельности, подготовку правил и процедур для их управления, а также подготовку должностных инструкций для каждого работника в области управления рисками. Отдел управления рисками также обсуждает возможные риски и информирует КУР о мерах, которых должны срочно предпринять. 

Политика по уменьшению рисков и процессы контроля эффективности инструментов: 

Контроль управления рисками в "Premium Bank" ОАО осуществляется в нижеследующих рамках иерархии: 

  • Стратегический уровень – Наблюдательный Совет и Правление обеспечивает признание риска, определение границ риска банка, определяет стратегию и политику по управлению рисками, построение адекватной системы и контроля для обеспечения приемлемого уровня и компенсации рисков. 
  • Макро уровень – Отражает в себе контроль и управление рисками по сферам бизнеса и направлениям бизнеса. Деятельность по управлению рисками осуществляется специалистами и структурными отделами, занимающимися обзором рисков по соответствующим категориям. 
  • Микро уровень - осуществляются лицами, берущих на себя риск от имени Банка, например, front ofis и структурный отдел, выдающий кредит. 

«GAP (ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учета) - Анализ» Инструмент управления риском ликвидности и процентным риском посредством измерения дефицита между активами и пассивами в отношении заблаговременно установленной дефицита времени; цена закрытия дефицита ликвидности и количественная оценка влияния изменений процентных ставок на чистый процентный доход Банка (на процентную маржу).

Hörmətli istifadəçi

Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına uyğun olaraq, fiziki şəxslərin xarici valyutada əsas kredit borclarının devalvasiya ilə bağlı manatla artmış hissəsi ilə əlaqədar Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən hazırlanmış güzəşt kalkulyatoru

Kalkulyatora daxil olSayta davam et